兴业基金管理有限公司关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告

2006-07-05 09:05更新 来源：上海证券报

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　　根据中国证监会证监字［2006］93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）及基金合同的规定，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的兴业可转债混合型基金、兴业趋势投资混合型基金、兴业货币市场基金可以投资于在全国银行间债券市场交易或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，特制定上述证券投资基金资产支持证券投资方案并公告如下：

　　一、投资策略

　　基金管理人投资资产支持证券将综合运用利率判断、久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，本着风险调整后收益最大化的原则，通过信用研究和流动性管理确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。

　　二、投资限制

　　基金投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制：

　　1、单只证券投资基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%。

　　2、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

　　3、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

　　4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

　　5、本基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

　　6、兴业货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他证券投资基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。

　　7、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

　　8、兴业货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。除兴业货币市场基金以外的其他证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应为BBB以上。

　　9、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　　因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述规定比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。

　　三、风险控制措施

　　鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，本基金管理人将通过内部信用评级、量化模型分析、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。

　　四、信息披露方式

　　本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《通知》、本基金基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求，在本基金法定信息披露文件中及时、充分地披露本基金投资资产支持证券的相关信息。

　　本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。投资者申购本基金时，应认真阅读本基金招募说明书和本投资方案。

　　特此公告。

　　兴业基金管理有限公司

　　2006年7月5日

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